Flytting Gjennomsnitt Box Filteret

Flytende gjennomsnitt. Dette eksemplet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter topper og daler for å enkelt gjenkjenne trender. Først, la oss ta en titt på vår tidsserier.2 På Data-fanen klikker du Data Analysis. Note kan ikke finne Data Analysis-knappen Klikk her for å laste Analysis ToolPak-tillegget.3 Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK.4 Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2 M2. 5 Klikk i intervallboksen og skriv inn 6.6 Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3.8 Plott en graf av disse verdiene. Planlegging fordi vi angir intervallet til 6, er det bevegelige gjennomsnittet gjennomsnittet for de foregående 5 datapunktene og det nåværende datapunktet Som et resultat, blir tømmer og daler utjevnet Grafen viser en økende trend Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter.9 Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon La Rger intervallet, jo flere toppene og dalene blir utjevnet Jo mindre intervallet, jo nærmere de bevegelige gjennomsnittene er de faktiske datapunktene. Jeg vet at dette kan oppnås med boost som per. Men jeg vil virkelig unngå å bruke boost I har googled og ikke funnet noen egnede eller lesbare eksempler. Basalt vil jeg spore det bevegelige gjennomsnittet av en pågående strøm av en strøm av flytende punktnumre ved å bruke de siste 1000 tallene som en dataprøve. Hva er den enkleste måten å oppnå dette på. Jeg eksperimenterte med å bruke et sirkulært array, eksponentielt glidende gjennomsnitt og et enklere glidende gjennomsnitt og fant ut at resultatene fra den sirkulære gruppen passet mine behov best. asked 12. juni 12 på 4 38. Hvis dine behov er enkle, kan du bare prøve å bruke et eksponentielt bevegelige gjennomsnitt. Bare du lager en akkumulatorvariabel, og når koden ser på hver prøve, oppdaterer koden akkumulatoren med den nye verdien. Du velger en konstant alfa som er mellom 0 og 1, og beregner dette. Du bare nee d for å finne en verdi av alfa hvor effekten av en gitt prøve bare varer i ca 1000 prøver. Hvordan er jeg ikke sikker på at dette passer for deg, nå som jeg har satt den her Problemet er at 1000 er ganske lang vindu for et eksponentielt glidende gjennomsnitt Jeg er ikke sikker på at det er en alfa som vil spre gjennomsnittet over de siste 1000 tallene, uten understrøm i flytende punktberegning. Men hvis du ville ha et mindre gjennomsnitt, som 30 tall eller så, er dette en veldig enkel og rask måte å gjøre det. ansvaret 12. juni 12 på 4 44. 1 på ditt innlegg Det eksponentielle glidende gjennomsnittet kan tillate alfa å være variabel Så dette tillater det å bli brukt til å beregne tidsbasen gjennomsnitt, f. eks byte per sekund Hvis tiden siden den siste akkumulatoroppdateringen er mer enn 1 sekund, du lar alpha være 1 0 Ellers kan du la alfa være usecs siden sist oppdatert 1000000 jxh Jun 12 12 på 6 21. Basisk vil jeg spore det bevegelige gjennomsnittet av en pågående strøm av en strøm av flytende punktnumre ved bruk av det siste 1000-tallet s som en dataprøve. Merk at nedenstående oppdaterer summen som elementer som erstattet erstattet, og unngår kostbare ON-traverser for å beregne summen som trengs for gjennomsnittet - på etterspørsel. Totalt er det laget en annen parameter fra T for å støtte f. eks. ved å bruke en lang lenge når det er 1000 lengder s, en int for char s eller en dobbel til total float s. Dette er litt feil i at numsamples kan gå forbi INTMAX - hvis du bryr deg om at du kan bruke en usignert lang lang eller bruke en ekstra bool data medlem som registrerer når beholderen fylles på første gang mens sykkel nummerprøver rundt arrayet er best, og omdøper noe uskyldig som pos. answered 12. juni 12 på 5 19.en antar at tomromoperatøren T-prøven er faktisk ugyldig operatør T-prøve oPløs 8. juni kl. 14 kl 11 52. oPless ahhh godt oppdaget egentlig mente jeg at det skulle være tomt operatør T-prøve, men selvfølgelig kunne du bruke hvilken som helst notat du likte. Vil du fikse, takk Tony D 8. juni kl 14 på 14 27. Gjennomsnittlig - MA. BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA. Som et SMA eksempel, vurder en verdipapir y med følgende lukkepriser over 15 dager. Vei 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28. En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet ville slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet og så videre som vist nedenfor . Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, jo større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av lag enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lånet til MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktige MAs mer egnet for langsiktige investorer. Den 200-dagers MA er vidt etterfulgt av investorer og forhandlere, med pauser over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes for å være viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på deres ow n eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend Tilsvarende er oppadgående momentum bekreftet med et bullish overgang som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA.