American Style Currency Option - Et alternativ som kan utøves når som helst til og med utløpsdagen. ATM-alternativet - Brukes til å beskrive et opsjon hvis strykekurs er omtrent lik den nåværende markedsprisen på opsjonen. Boston-opsjon - Et alternativ der premien skal betales på forfall og ikke oppe som det er vanlig. LIFFE-utvekslingen bruker denne tilnærmingen på mange av sine kontrakter. Buterfly Spread - En strategi for å okkupere begge sider av markedet ved hjelp av sprekker. Det involverer går lenge, en oksespredning og lenge en bjørnspredning. Calendarspredning - Dette innebærer å kjøpe to alternativer med samme slagpris, men forskjellige utløpsdatoer for å utnytte den økende hastigheten på tidsforfall på kortere datert alternativ. Eksempel, lenge en juni-yen-samtale og kort en yen februar call option. Collar - Dette er en strategi som vanligvis brukes i sikring Det innebærer å kjøpe en put og selge et otm-anrop for å betale for put-alternativet kjøpt Selvfølgelig kan reversen bli construert cted også med kjøp av et anrop og salg av et put-alternativ. Del - Er et tiltak som indikerer endringen av en opsjonspris i forhold til en endring i valutakursen. Et delta på 5 vil indikere at den lange opsjonsholderen er lang tilsvarer 1 2 av en futures valutakontrakt. Delta Neutral Spread - Angir en markedsposisjon konstruert med opsjoner som resulterer i en nøytral posisjon uten forspenning Ved å kombinere deltaet til et putalternativ med deltaet i et anropsalternativ, vil nettverket delta skal ligge til null Dermed ville du ikke bli påvirket av små prisbevegelser Selvfølgelig ville denne posisjonen måtte justeres dersom markedet ville bevege seg betydelig i en posisjon. Noen markedsaktører selger begge samtaler og setter like og prøver å oppnå null-delta og dermed forsøke å kapitalisere på tid forfall og eller lavere underforstått volatilitet. Europeisk Style Valuta Alternativ - Et alternativ som kun kan utøves på utløpsdatoen, med oppgjør vanligvis to dager senere, i tråd med stedet oppgjørssyklus. Gamma - Et begrep som brukes til å angi måleverdien for endring av deltaet til en opsjon. Implikert volatilitet - Er et mål for opsjonsopsving Volatiliteten til et alternativ reflekterer markedsforventningen om et mulig fremtidig utfall En analogi kan være faste odds for en fotballkamp som antyder hva publikum føler utfallet kan være Implisitt volatilitet er også betydelig påvirket av markedsmesteren. In-the-money ITM Call - Et anropsalternativ med en strykpris lavere enn dagens markedsverdi av valuta Således vil du kunne kjøpe valutaen til en pris som er lavere enn markedsverdien. ITM Put-et-alternativet med en strykpris høyere enn dagens markedsverdi av valutaen. Dermed ville du kunne å selge valutaen til en pris som er høyere enn markedsverdien. Intrinsic Value - Dette refererer til forskjellen mellom et in-the-money call set og strike price. Long Straddle - En opsjon markedsposisjon som består av å kjøpe like uni ts av samtaler og setter samme pris og utløpsdato. Long Strangle - Dette ligner en lang rekkevidde, unntatt strekkprisen på samtalen og settet ville være annerledes. Lang volatilitet - En strategi hvor man forsøker å kapitalisere på en økning i opsjonsforutsatt volatilitet Markedsposisjonen er ideelt inngått når opsjonsvolatiliteter er i historisk nedgang En forsøker å kjøpe de alternativene som er mest følsomme for en økning i underforstått volatilitet Dermed er lange utløpsdatoer mest etterspurte Et like antall setter og samtaler er kjøpt som også grovt tilsvarer delta nøytralitet Selvfølgelig, hvis man hadde en sterk bias, bullish eller bearish, så ville forskjellige streikpriser bli valgt for å gjenspeile forventet pris handling. Utgående penger OTM Call - Omvendt av ITM-anrop, det er når en anropsoptiesangivelse er høyere enn den nåværende markedsverdien av valutakursen. OTM Put-et-alternativet, som har en salgspris som er lavere enn dagens verdi av valutakursen. Premium - Dette refererer til betalings - eller kjøpesummen til et opsjon. Premie påvirkes av volatilitet, renter, strykpris og utløpsdato. Premien kan siteres på en rekke måter. I valutakontrakter er de Vanligvis sitert i valutaer, mens i OTC-markedet, er vaniljealternativene vanligvis sitert i prosent av valuta - eller volatilitetsbetingelser. Ratio Spread - Dette refererer til en opsjonskombinasjon hvor man har en annen mengde enheter med lange alternativer enn korte alternativer Det brukes noen ganger som en sikringsstrategi. Eksempel, du er lange anropsalternativer eller underliggende eiendeler, og markedet begynner å falle. Du kan selge to eller flere anropsalternativer for hvert anropsalternativ du eier. Ved lengden av det underliggende, kan du selg så mange anropsalternativer som nødvendig for å oppnå en negativ delta. Kort straddle - Dette er rett og slett det motsatte av en lang strekning I stedet for å kjøpe like mange setter og samtaler, ville du selge en like quan Stykke - En markedsposisjon som er konstruert av en kort samtale og legger inn like store beløp med samme utløpsdato, men med forskjellige streikpriser. Syntetisk anropsalternativ - A posisjon konstruert ved å gå lang den underliggende valutaen og lenge et putalternativ. Risikobesvaringsprofilen ligner et vanlig anropsalternativ, dermed begrepet syntetisk. Syntetisk Put-opsjon - En posisjon konstruert med en kort underliggende valuta og et langt anropsalternativ Her også, risikoprofilprofilen er nesten identisk med et langt put-alternativ. Teta - Alternativfølsomheten som refererer til tidspunktet forfall av opsjoner Alternativer taper verdien veldig sakte opp til omtrent 40 dager eller så, når opsjonen begynner å forverres i økende grad. Vega - Følsomheten som refererer til volatiliteten til et alternativ Generelt er jo mer tid som gjenstår til utløpet, jo mer sensitive er muligheten til en endring i underliggende volatilitet. V erical Bear Spread - En markedsposisjon som består av et langt opsjonsalternativ og et kort annet alternativ som er lenger ut av pengene, i samme måned Denne posisjonen resulterer i en debet på kontoen din og har maksimalt tap og maksimalt overskudd som en profile. Vertical Bull Spread - En markedsposisjon som ligner på en bjørnspredning, bare at den er konstruert med samtaler Eksempel, lang samtale og kort et anrop ytterligere ut av pengene i samme måned Risikoen er begrenset og resultatet er også begrenset til forskjell mellom de to streikprisene. Valutakursalternativer. Real-Time etter klokkeslett Pre-Market News. Flash Sitat Sammendrag Sitat Interactive Charts Default Setting. Vær oppmerksom på at når du har valgt ditt valg, vil det gjelde for alle fremtidige besøk til If, at når som helst, er du interessert i å gå tilbake til standardinnstillingene. Vennligst velg Standardinnstilling ovenfor. Hvis du har noen spørsmål eller støter på problemer ved å endre standardinnstillingene, vennligst send epost. Bekreft ditt valg. Du har valgt for å endre standardinnstillingen for Quote Search Dette vil nå være standard mål side, med mindre du endrer konfigurasjonen din igjen, eller du sletter informasjonskapslene dine. Er du sikker på at du vil endre innstillingene dine. Vi har en tjeneste for å spørre. Vennligst deaktiver annonsen din blokkere eller oppdatere innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert, slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyhetene og dataene du kommer til å forvente fra oss. Brukervalg - Et baneavhengig alternativ som beregner gjennomsnittet av banen som er overskredet av eiendelen, aritmetisk eller vektet Utbetalingen er derfor forskjellen mellom gjennomsnittsprisen på den underliggende eiendelen i løpet av opsjonsperioden og oppløsningsprisen for opsjonen. Barrier-opsjoner - Dette er opsjoner som har en innebygd prisnivå, barriere, som hvis oppnådd, vil enten opprette et vaniljealternativ eller eliminere eksistensen av et vaniljealternativ. Disse kalles innslag som er beskrevet nedenfor. Exi Holdning av forhåndsbestemte prisbarrierer i et alternativ gjør sannsynligheten for å betale av det vanskeligere. Derfor er grunnen til at en kjøper kjøper et barrierealternativ, for den reduserte kostnaden og dermed økt løftestang. Kaskopsjoner - Denne typen mulighet tillater kjøperen å kombinere to eller flere valutaer og tildele en vekt til hver valuta. Utbetalingen avgjøres av differansen mellom en forutbestemt pris og det samlede vektede nivået på kurven for valutaer som er valgt i utgangspunktet. USDX futures kontrakten kan betraktes som en kurv av valutaer, med hver valuta tildelt en bestemt vekt I otc-markedet velger kjøperen imidlertid valutaene og vektfordelingen. Bermuda Options - Dette er en type alternativ som kun kan utøves på forhåndsbestemte datoer, for eksempel hver måned eller hvert kvartal. De er heller ikke amerikansk stil eller europeisk stil, derav begrepet bermuda. Chooser Options - Tillater kjøperen å bestemme egenskapene til et alternativ i løpet av en forutbestemt tidsperiode. For eksempel kan kjøperen i løpet av en 30-dagers periode avgjøre om opsjonen vil være et sett eller en anrop, hva strykeprisen vil være, og til og med selv fastsette utløpsdato Etter 30-dagers perioden har gått, må selgeren inngå en opsjonsavtale med kjøperen i henhold til vilkårene han har valgt. Denne type opsjon er generelt ganske dyrt på grunn av fleksibiliteten til kjøperpund. Alternativer - Dette er bare et alternativ på et eksisterende alternativ. Utferdiget Betalingsmuligheter - Denne typen alternativ er bare et amerikansk stil vaniljealternativ med en vri. Kjøperen kan trenge når som helst, men betalingen blir utsatt til den opprinnelige utløpsdatoen. Denne typen alternativ er billigere enn ditt vanlige amerikansk stil vaniljealternativ. er også et alternativ på lengre sikt med utløpsdatoer som normalt ikke er mindre enn ett år ut. Optimale opsjoner - Dette er alternativer som kan struktureres som en berøringsbarriere, dobbelt uten berøringsbarriere og alt eller ingenting ca Jeg legger til Den digitale berøringsenheten gir en umiddelbar utbetaling dersom valutaen treffer den valgte prisbarrieren som er valgt i utgangspunktet. Den dobbelte berøringen gir en gevinst ved utløpet dersom valutaen ikke berører både øvre og nedre prisbarrierer valgt i begynnelsen. alt eller ingenting digitalt alternativ gir en utbetaling ved utløpet dersom alternativet ditt er ferdig i pengene. Det blir referert til som alt eller ingenting fordi selv om alternativet ditt er ferdig i penger med 1 pip, får du full utbetaling. Digitale opsjoner blir vanligvis avregnet i kontanter. Dual-Factor Barrier Options - Dette valutaalternativet har en forhåndsbestemt barriere som er satt i et annet underliggende marked. Hvis barrieren er truffet, utløses en utbetaling og / eller utkobling. Det brukes ofte til sikring av råvareprisbevegelser. Eksotiske alternativer - Dette er et begrep som brukes til å kategorisere alternativer som ikke er vaniljealternativer, men heller de mange alternativene som er oppført her. Det finnes mange andre variasjoner av eksotiske alternativer enn de som er oppført i dette Ordliste, mens flere blir oppfunnet hele tiden Denne listen dekker imidlertid de vanligste eksotiske alternativene. Knockin Alternativer - Det finnes to typer innslagsmuligheter, jeg opp og inn, og ii ned og i Med knock-in alternativer, kjøperen starter uten et vaniljealternativ Hvis kjøperen har valgt en øvre prisbarriere, og valutaen treffer det nivået, oppretter det et vaniljealternativ med en forfallsdato og strykeprisen som ble avtalt i begynnelsen. Dette ville bli kalt en opp og i ned og i alternativet er det samme som opp og inn, med unntak av at valutaen må nå en lavere barriere. Ved å trykke på det valgte lavere prisnivået, oppretter det et vaniljealternativ. Inkl. outs krever vanligvis levering av den underliggende eiendelen , i motsetning til digitaler som avregnes i kontanter. Utvalgsalternativer - Disse alternativene er omvendt av innslag. Med knock-outs starter kjøperen med et vaniljealternativ, men hvis den forutbestemte prisbarrieren blir truffet, blir vaniljealternativet kansellert og Selgeren har ingen ytterligere ob ligering Som i alternativet for innkobling er det to typer, jeg opp og ut, og ii ned og ut Hvis alternativet treffer den øvre barrieren, kanselleres alternativet og du mister premie betalt, dermed opp og ut Hvis alternativet treffer lavere prisbarriere, alternativet blir kansellert, og dermed ned og ut. Ladderalternativer - Dette alternativet ligner på Ratchet Cliquet-alternativet, bortsett fra at gevinster er låst inn når aktiva treffer forhåndsdefinerte prisnivåer. garantert selv om underliggende faller tilbake Hvis andre nivåer blir rammet, vil disse returene bli garantert på hvert nivå. Tilbakekallingsalternativer - Denne typen opsjon gir kjøperen den luksusen å se tilbake i løpet av alternativet og velge prisnivået som ville generere mest gevinst Dette ville være den laveste kjøpesummen ved et anrop, og den høyeste salgsprisen i tilfelle et sett Lookback-alternativer kommer i både amerikansk og europeisk øvelse. Disse alternativene er ganske dyre, mindre så for amerikansk trening. OTC Alternativer - Det som tiltrekker dem til otc-markedet og spesielt på Otc-valgmarkedet, er fleksibiliteten til brukeren. I det otc eksotiske opsjonsmarkedet kan deltakeren velge og strukturere kontrakten som ønsket. For hedgers er dette spesielt attraktivt siden standardiserte utvekslingsmuligheter gir ikke mye fleksibilitet, noe som resulterer i ufullkomne kostbare sikringer. For spekulanten er det også fordeler, siden man kan ta en posisjon som nøyaktig gjenspeiler markedsutsikt, noe som medfører redusert kostnad. Ryggbuealternativer - Denne typen alternativ er en kombinasjon av to eller flere alternativer kombinert, hver med sin egen særskilte streik, modenhet osv. For å oppnå en utbetaling må alle valgene som er inngått, være korrekte. En analogi kan være en fotballparlay, hvor man forutsier utfallet av tre kamper For å kunne vinn, må du få alle tre spillene riktig. Ratchet Options - Også kjent som Cliquet, denne typen alternativ låser i gevinster basert på en tidsperiode, som månedlig, kvartalsvis eller halvårlig Dette oppnås ved å bestemme prisnivået på valutaen på forhåndsbestemte anniversay dates. Quanto Options - Dette er et alternativ utformet for å eliminere valutarisiko ved effektivt sikring av det. Det innebærer å kombinere et egenkapitalalternativ og inkorporerer en forhåndsbestemt fx-rente Eksempel , hvis innehaveren har et Nikkei indeksopsalgsalternativ ved utløpet, vil kvanto opsjonsvilkårene utløse ved å konvertere yen-inntekter til dollar som ble spesifisert i begynnelsen i kvanto-opsjonskontrakten. Prisen er avtalt i begynnelsen uten mengde selvfølgelig, siden dette er ukjent på det tidspunktet. Denne typen arrangement er ideell for internasjonale aksjeforvaltere og verdipapirforeninger. Vanilla Options - Dette er et begrep som brukes til å kategorisere de grunnleggende samtalealternativene med enten amerikansk eller europeisk trening Det refererer normalt til de vanlige alternativene som handles på børser.
No comments:
Post a Comment